智慧树知到答案全面风险管理最新答案

第三章 单元测试

1、单选题：
以下组织架构中属于风险管理的部分是（    ）
选项：
A:高管层
B:董事会
C:风险管理部门
D:其他都是
答案:

2、单选题：
以下说法正确的是（    ）
选项：
A:当历史资料不全时，可以使用前推法来确定事件的概率和后果
B:专家打分法可以用来对某一事件发生的概率进行主观估计
C:敏感度分析是一种定性分析风险因素影响的方法
D:在小样本空间中，可以使用历史资料法来估计风险事件的概率
答案:

3、单选题：
以下有关全面风险管理的说法正确的是（     ）
选项：
A:管理者主要考虑的是固有风险，剩余风险多数情况下可以忽略
B:COSO 框架是全面风险管理最早也是目前唯一的框架体系
C:前景理论对现有风险决策提出了许多挑战和新的视角
D:全面风险管理可以理解为是一个更广范围的内部控制
答案:

4、单选题：
以下关于风险文化的说法正确的是（     ）
选项：
A:风险文化是企业文化赖以形成和成熟的基础
B:风险文化与信息传递无关，而与领导力水平有关
C:风险容量的大小与风险文化有关，也与领导层的风格有关
D:风险文化源自企业基层运转的长期沉淀和积累
答案:

5、单选题：
以下关于风险文化的说法错误的是（     ）
选项：
A:风险文化是企业整体风险偏好的外在体现
B:同一行业内不同企业也的风险文化也有所不同
C:风险文化是企业文化的组成部分
D:风险文化具有较强的不稳定性，在不同经济环境下会有所不同
答案:

第四章 单元测试

1、多选题：
汇率风险包括（  ）
选项：
A:折算风险
B:商品风险
C:交易风险
D:经营风险
答案:

2、多选题：
以下不属于广义操作风险的是（    ）
选项：
A:市场风险
B:交易风险
C:经济风险
D:信用风险
答案:

3、单选题：
以下风险中，对商业银行负债业务影响最大的是（    ）
选项：
A:汇率风险
B:流动性风险
C:操作风险
D:利率风险
答案:

4、判断题：
充足的偿付能力能保证企业机构不会因为流动性风险而濒临破产。
选项：
A:对
B:错
答案:

5、判断题：
市场风险和信用风险都具有对称性。
选项：
A:对
B:错
答案:

第五章 单元测试

1、多选题：
下列说法正确的有（  ）
选项：
A:对于看跌期权而言，执行价格低于现行市价时称期权处于实值状态
B:期权的内在价值状态是变化的
C:对于看涨期权来说，现行市价高于执行价格时称期权处于实值状态
D:期权处于实值状态才可能被执行
答案:

2、单选题：
一个投资者承约了一个远期合约的空头：在该合约中，投资者能够以1.50的汇率（美元/英镑）卖出10万英镑，当远期合约到期时的汇率为1.49时，投资者的获利情况是（  ）
选项：
A:亏损2000美元
B:亏损1000美元
C:盈利1000美元
D:盈利2000美元
答案:

3、单选题：
买方只能在期权到期日才能行权的期权叫做（  ）
选项：
A:百慕大期权
B:美式期权
C:欧式期权
D:障碍式期权
答案:

4、单选题：
期货合约中唯一的变量是（  ）
选项：
A:现货价格
B:标的数量
C:标的质量
D:期货交割时间
答案:

5、判断题：
投资者通过构造日历差价的投资组合能在股票价格远低于执行价时获利。
选项：
A:对
B:错
答案:

第六章 单元测试

1、判断题：
Gamma值的大小代表当期资产组合价值随标的资产价值变动的弹性，投资者为欧式看涨期权多头时，Gamma值越小对投资者越有利。
选项：
A:对
B:错
答案:

2、判断题：
凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资。
选项：
A:对
B:错
答案:

3、多选题：
关于债券久期，下列说法正确的有（  ）
选项：
A:债券的到期期限越长，久期也越长
B:久期总是不会超过到期期限
C:久期与到期收益率之间是正向关系
D:久期与息票利率呈相反的关系
答案:

4、单选题：
股票价格S=80，看涨期权价值c=15，Δ=0.4,投资者此时持有600股股票(每100股对应1份期权)。为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（  ）
选项：
A:买入10份看涨期权
B:卖出15份看涨期权
C:买入15份看涨期权
D:卖出10份看涨期权
答案:

5、单选题：
商业银行风险管理过程中主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响的分析方法为（  ）
选项：
A:缺口分析
B:外汇敞口分析
C:风险价值（VaR）
D:久期分析
答案:

6、单选题：
某投资者持有修正久期为2.5，价格为100的债券，不考虑凸性，当市场利率上升0.5%时，其标的债券价格变动为（  ）
选项：
A:-0.25
B:-1.25
C:1.25
D:0.25
答案:

第七章 单元测试

1、判断题：
通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。
选项：
A:错
B:对
答案:

2、判断题：
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额，可以使每个交易员、交易单位及整个金融机构都确切地明了他们所进行的金融交易有多大风险，有效防止过度投机行为的出现。
选项：
A:对
B:错
答案:

3、判断题：
作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。
选项：
A:错
B:对
答案:

4、多选题：
历史模拟法在计算VaR时具有的优点是（  ）
选项：
A:可以有效处理非对称和厚尾问题
B:无需进行分布假设
C:计算量较小
D:概念直观、计算简单
答案:

5、多选题：
根据VaR的定义，对“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的解释正确的是（  ）
选项：
A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
C:明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1000元
D:明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元
答案:

6、单选题：
当资产组合日收益率数据为服从独立同分布的正态分布时，上题中金融机构计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么以下说法正确的是（  ）
选项：
A:1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
B:1天的VaR值与10天的VaR值相等
C:1天的VaR值比10天的VaR值要小
D:1天的VaR值比10天的VaR值要大
答案:

7、单选题：
对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，以下说法正确的是（  ）
选项：
A:1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
B:1天的VaR值与10天的VaR值相等
C:1天的VaR值比10天的VaR值要小
D:1天的VaR值比10天的VaR值要大
答案:

第八章 单元测试

1、单选题：
如果一个评级为B的公司，两年中每年的违约率分别为4%和6%，两年的累计违约率为 （  ）
选项：
A:9.76%
B:9.21%
C:11.65%
D:12%
答案:

2、单选题：
用股票价格度量违约风险的模型是  （  ）
选项：
A:Merton模型
B:KMV模型
C:Z评分模型
D:ALM模型
答案:

3、判断题：
信用主体违约，债项一定违约。
选项：
A:对
B:错
答案:

4、单选题：
Altman’s Z模型中，衡量企业积累的利润的指标是 （  ）
选项：
A:X4
B:X1
C:X2
D:X3
答案:

5、判断题：
信用风险的分布状态是基本对称的，有厚尾的可能。
选项：
A:对
B:错
答案: