智慧树知到答案计量经济学（山东联盟）最新答案

第三章 单元测试

1、单选题：
k元线性回归模型参数βj的置信度为1-α的置信区间为      ，n为样本个数。

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

2、单选题：
多元回归模型的矩阵形式是：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

3、判断题：
要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为n≥k+1，其中k为解释变量个数。

选项：
A:对
B:错
答案:

4、单选题：
多元线性回归分析，利用最小二乘法进行参数估计时要求：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

5、判断题：

选项：
A:错
B:对
答案:

6、判断题：
在由n=30 的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的样本决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为0.8327。

选项：
A:对
B:错
答案:

7、多选题：
下面关于样本决定系数的公式哪个是正确的：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

8、单选题：
k元线性回归模型对回归系数显著性进行t检验，n为样本个数，原假设 H₀：b_j=0，备选假设H₁：b_j¹0，当     时拒绝原假设。

选项：
A:| t |≥ t_a/2(n-k-1)

B:| t |≥ t_a/2(n-2)

C:t≥ t_a/2(n-k-1)

D:t ≥ t_a/2(n-2)

答案:

9、单选题：
在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元线性回归模型OLS估计量的抽样方差

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

第四章 单元测试

1、单选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

2、判断题：
病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重

选项：
A:对
B:错
答案:

3、判断题：
增加样本观测值就可以消除多重共线性

选项：
A:对
B:错
答案:

4、判断题：
在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

选项：
A:错
B:对
答案:

5、单选题：
对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的
选项：
A:1.8倍

B:1倍

C:2倍

D:1.33倍

答案:

6、判断题：
模型中存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析。

选项：
A:对
B:错
答案:

7、单选题：
如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的

选项：
A:序列相关问题

B:解释变量与随机项的相关性

C:异方差问题

D:多重共线性问题

答案:

8、多选题：
逐步回归法的特点有

选项：
A:选择变量有进有出

B:包含了后退法的优点

C:包含了前进法的优点

D:全局最优

E:局部最优

答案:

9、单选题：
法勒–格劳博检验可以完成以下哪些检验。

选项：
A:解释变量内生性

B:多重共线性

C:异方差

D:序列相关性

答案:

第五章 单元测试

1、判断题：
可以通过观测因变量y和解释变量x的散点图初步判别是否具有异方差

选项：
A:错
B:对
答案:

2、判断题：
White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

选项：
A:对
B:错
答案:

3、单选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

4、多选题：
戈德德菲尔特——匡特检验可以

选项：
A:检验递减的异方差

B:检验递增的异方差

C:通过对两个子样本的残差平方和是否有较大差异来判别是否具有异方差的

D:检验复杂的异方差

答案:

5、单选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

6、判断题：
异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。

选项：
A:对
B:错
答案:

7、多选题：
采用对数变换可以降低异方差的影响的优点是

选项：
A:对数线性变换有经济学意义

B:会使方差比较稳定

C:使变量的测量值变小

D:可以不用了解异方差的先验信息

E:对数变换一定能消除异方差的影响

答案:

第六章 单元测试

1、单选题：

选项：
A:Y关于X的边际变化

B:X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

C:X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D:Y关于X的弹性

答案:

2、多选题：

选项：
A:

B:A是弹性

C:该函数可以转换为线性模型

D:

E:

答案:

3、单选题：
下列模型中属于非线性回归模型的是

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

4、判断题：
可以用多项式模型刻画总成本函数。边际成本函数和C-D生产函数
选项：
A:对
B:错
答案:

5、单选题：

选项：
A:相互平行的

B:相互垂直的

C:相互重叠的

D:相互交叉的

答案:

6、多选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

E:

答案:

7、多选题：

选项：
A:虚拟变量D代表数量因素

B:

C:

D:虚拟变量D代表品质因素

答案:

8、判断题：
在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。

选项：
A:对
B:错
答案:

9、判断题：

选项：
A:错
B:对
答案:

10、单选题：
对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为：

选项：
A:m – k

B:m

C:m -1

D:m +1

答案:

第七章 单元测试

1、多选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

2、单选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

3、判断题：
对时间序列回归分析时，确定性趋势会导致“II类伪回归”问题。

选项：
A:对
B:错
答案:

4、单选题：

大样本条件下，时间序列回归要保证OLSE的渐进有效性不需要满足以下哪项假定？
选项：
A:参数线性假定

B:方差相关性假定

C:弱相关性、平稳性假定

D:无多重共线性假定

答案:

5、单选题：

选项：
A:

B:

C:

D:

答案:

6、判断题：
白噪声序列、随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列都是非平稳序列。

选项：
A:错
B:对
答案:

7、判断题：

选项：
A:错
B:对
答案:

8、单选题：

选项：
A:异方差性

B:不完全的多重共线性

C:完全的多重共线性

D:序列相关

答案:

第八章 单元测试

1、判断题：
自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。

选项：
A:错
B:对
答案:

2、判断题：
ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。

选项：
A:对
B:错
答案:

3、单选题：
ARMA(p,q)的样本自相关系数是

选项：
A:q阶拖尾

B:p阶拖尾

C:q阶截尾

D:p阶截尾

答案:

4、单选题：

平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是( )模型。

选项：
A:ARIMA(p,d,q)模型

B:ARMA(p,q)

C:AR(p)

D:MA(q)

答案:

5、判断题：
如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

选项：
A:错
B:对
答案:

6、多选题：
确定VAR模型滞后阶数p的方法有

选项：
A:DW值

B:格兰杰检验

C:Wald统计量

D:AIC、SC、HQ等信息准则

答案:

7、单选题：
最大滞后阶数p越大，待估参数会

选项：
A:变大

B:不确定
C:变小

D:不变

答案:

8、判断题：
进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。

选项：
A:错
B:对
答案:

9、判断题：
建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系

选项：
A:错
B:对
答案:

10、判断题：
平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。

选项：
A:错
B:对
答案:

第九章 单元测试

1、单选题：
非平稳时间序列的类型有
选项：
A:

B:

C:

D:

其他答案均正确

答案:

2、多选题：
下列关于时间序列计量模型的说法正确的有

选项：
A:非平稳的序列变量之间必定存在协整关系

B:检验序列平稳性常常采用单位根检验

C:直接对非平稳的时间序列变量进行回归，往往导致伪回归

D:因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力

E:这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据

答案:

3、判断题：
ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的。

选项：
A:对
B:错
答案:

4、单选题：
当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验通过（ ）实现。

选项：
A:DF检验

B:ADF检验

C:DW检验

D:EG检验

答案:

5、多选题：
误差修正模型的优点有

选项：
A:保证了变量水平值的信息没有被忽视

B:消除模型可能存在的多重共线性问题

C:消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题

D:该模型可以用经典的回归方法进行估计

答案:

6、判断题：

协整是具有相同变化趋势的高阶单整变量之间所具有的均衡关系。
选项：
A:对
B:错
答案:

7、判断题：
古拉扎蒂检验是通过对虚拟变量有关系数的显著性来判断断点前后经济结构是否稳定。

选项：
A:对
B:错
答案:

8、单选题：
数据集共有n个样本，有k个自变量，通过邹至庄检验对经济结构的稳定性进行检验，在检验中统计量在原假设下符合分布的自由度为

选项：
A:n-(k+1)，n－2(k+1)
B:k+1，n－2(k+1)

C:n-2(k+1)

D:n-(k+1)

答案:

9、单选题：
有关EG检验的说法正确的是

选项：
A:接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

B:拒绝零假设说明被检验变量之间存在协鏊关系

C:拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D:接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

答案:

10、多选题：
下列对线性回归方程进行结构稳定性的检验是

选项：
A:单位根检验

B:格兰杰检验

C:怀特检验

D:邹至庄检验

E:古扎拉蒂检验

答案:

第十章 单元测试

1、单选题：
随机误差项自相关系数的取值范围为

选项：
A:[0,1]

B:[0,4]

C:[-4,4]

D:[-1,1]

答案:

2、单选题：

如果模型y_t=β₀+β₁x_t+u_t，可以说明不存在随机误差项自相关问题的是
选项：
A:cov(x_t，u_t)≠0

B:cov(x_t，u_t)=0

C:cov(u_s，u_t)≠0(t≠s)

D:cov(u_s，u_t)=0(t≠s)

答案:

3、判断题：
模型y_t=β₀+β₁x_t+u_t的随机误差项自相关系数为-2.21，说明该模型存在随机误差项自相关问题。

选项：
A:对
B:错
答案:

4、判断题：
DW检验能够检验误差项高阶自回归问题。

选项：
A:对
B:错
答案:

5、多选题：
下列能对随机误差项自相关进行的检验的有

选项：
A:误差项一阶自相关检验

B:ADF检验

C:DW检验

D:VIF检验

E:布殊-戈弗雷检验

答案:

6、多选题：
误差项自相关模型的修正方法有

选项：
A:工具变量法

B:EG两步法

C:加权最小二乘法

D:德宾两步法

E:科克伦-奥克特迭代法

答案:

7、判断题：
DW在0到4之间取值，DW值越接近于2，说明自相关程度越小，DW值越接近于0，说明正自相关程度越高，DW值越接近于4，说明负自相关程度越高。

选项：
A:对
B:错
答案:

8、判断题：
如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

选项：
A:对
B:错
答案:

9、单选题：
根据数据集，其一元线性回归模型的DW统计量为2.78。已知样本量为20，解释变量个数为1，在显著性水平为0.05时，查表可得dl=1，du=1.41，则可以判断

选项：
A:存在完全的正的一阶自相关

B:不能判断是否存在一阶自相关

C:存在完全的负一阶自相关

D:不存在序列自相关

答案: