智慧树知到答案金融风险管理（山东联盟）最新答案

第三章 单元测试

1、单选题：
以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()
选项：
A:如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行货款
B:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约
C:一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
D:资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
答案:

2、单选题：
信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
选项：
A:系统性风险
B:非系统性风险
C:不属于系统风险也不属于非系统风险
D:既属于系统风险又属于非系统风险
答案:

3、单选题：
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
选项：
A:Credit Metrics模型
B:Credit Portfolio View模型
C:KMV模型
D:Credit Risk+模型
答案:

4、单选题：
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
选项：
A:大于
B:无关
C:小于
D:等于
答案:

5、多选题：
（）属于ZETA评分模型中的变量指标。
选项：
A:累计盈利能力指标
B:流动性指标
C:规模指标
D:资本化程度指标
E:资产收益率
答案:

6、判断题：
由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

7、判断题：
某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

8、判断题：
在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

9、判断题：
使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )
选项：
A:对
B:错
答案:

10、判断题：
CreditRist+、Credit Metrics和KMV并称为三大银行风险模式。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案:

第四章 单元测试

1、单选题：
关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的 （）
选项：
A:市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
B:承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C:操作风险不会对流动性造成显著影响
D:声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
答案:

2、单选题：
下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）
选项：
A:同业借款
B:国债
C:抵押给第三方的资产
D:股票
答案:

3、单选题：
下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
选项：
A:证券业存款
B:政府税款
C:公共事业费收入
D:居民储蓄
答案:

4、单选题：
从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度（ ）、自身流动性风险管理的要求（ ）。
选项：
A:较高、较高
B:较高、较低
C:较低、较高
D:较低、较低
答案:

5、多选题：
分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有()。
选项：
A:财务报表编制基础是否一致
B:资产配置是否合理
C:短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
D:存贷款基准利率调整
E:长期资产是否有足够的长期负债来支持
答案:

6、判断题：
商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

7、判断题：
绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

8、判断题：
商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配（ ）。
选项：
A:对
B:错
答案:

9、判断题：
合格的优质流动性资产是可以迅速变现或者有些资产未来的到期日在30天以内的。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

10、判断题：
存贷比的比例不低于75%。（）
选项：
A:错
B:对
答案:

第五章 单元测试

1、单选题：

在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（      ）。

选项：
A:波动收益率曲线
B:水平收益率曲线
C:反向收益率曲线
D:正向收益率曲线
答案:

2、单选题：

银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的汇率（     ）就会增加。

选项：
A:交易风险
B:经济风险
C:价格风险
D:折算风险
答案:

3、单选题：

（     ）是指双方约定在未来的

选项：
A:期货合约
B:远期合约
C:期权合约
D:掉期合约
答案:

4、单选题：

（    ）赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。

选项：
A:期权合约
B:看跌期权
C:买入期权
D:看涨期权
答案:

5、判断题：

商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。(      )

选项：
A:错
B:对
答案:

第六章 单元测试

1、单选题：
下列各项中，属于操作风险损失法律成本的是（　　）。
选项：
A:仲裁费用
B:违反产业政策所遭受的罚款
C:资金划转错误
D:自然灾害所导致的账面价值减少
答案:

2、单选题：
某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。
选项：
A:系统缺陷
B:外部事件
C:人员因素
D:内部流程
答案:

3、单选题：
以下不属于商业银行管理操作风险的缓释手段的是（　　）。
选项：
A:业务外包
B:独立营业方案
C:业务连续性管理计划
D:商业保险
答案:

4、单选题：
商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释（　　）。
选项：
A:放弃衍生产品创新
B:外包数据备份业务
C:改变市场定位
D:实行差错率考核
答案:

5、判断题：
商业银行未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务，这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

6、单选题：
不属于计算操作风险监管资本要求的三种方法的是（ ）。
选项：
A:基本指标法
B:内部评级法
C:高级计量法
D:标准法
答案:

7、单选题：
因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚，属于操作风险损失形态的（ ）。
选项：
A:账面减值
B:监管罚没
C:法律成本
D:资产损失
答案:

8、判断题：
总损失是考虑了损失回收影响之后的损失，包括保险缓释前净损失和保险缓释后净损失两个口径。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案:

9、单选题：
在操作风险监管资本的计量方法中，对治理结构数据处理、模型建立和计量等方面的要求最高的是（ ）。
选项：
A:基本指标法
B:高级计量法
C:标准法
D:权重法
答案:

10、单选题：
操作风险缓释是指商业银行根据操作风险识别、计量的结果，结合银行发展战略、业务规模与复杂性，以下不属于操作风险缓释技术的是（ ）。
选项：
A:信用衍生工具
B:保险
C:业务连续性管理计划
D:业务外包
答案:

第七章 单元测试

1、单选题：
下列风险中不属于系统性风险的是（ ）。
选项：
A:货币政策风险
B:通货膨胀风险
C:利率变动风险
D:项目投资失败风险
答案:

2、单选题：
认识系统性金融风险的本质，要从风险因素、（ ）及损失入手。
选项：
A:风险监测
B:风险控制
C:风险识别
D:风险事故
答案:

3、单选题：
因信息不对称会引发道德风险和逆向选择，从而干扰市场运，所以在对系统性金融风险的防范时应（ ）。
选项：
A:尊重市场规律
B:严守市场纪律
C:强调数据透明度
D:重视获取充分信息
答案:

4、单选题：
（ ）是指政府政策（特别是经济政策，如产业政策、货币政策、财政政策、税收政策等）变动给市场和投资人造成的影响。
选项：
A:政策风险
B:操作风险
C:信用风险
D:声誉风险
答案:

5、判断题：
若把金融机构组成的金融系统比作证券组合，宏观审慎监管关注的是组合的总体业绩，而微观审慎监管给予每种证券同等关注。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

6、单选题：
在认识系统性金融风险的本质时，体制或制度性风险因素往往表现为（  ）因素之间的关系。
选项：
A:微观
B:其他都是
C:中观
D:宏观
答案:

7、单选题：
（ ）是指政府无力偿还债务或拖欠债务(包括对内债务和对外债务)，一般表现为主权信用风险迅速提高。
选项：
A:银行危机
B:金融危机
C:货币危机
D:债务危机
答案:

8、单选题：
以下不属于系统性金融风险本质特征的是（ ）。
选项：
A:要求政策反应
B:产生于融资过程
C:导致的危机具有传染性
D:风险与收益具有对称性
答案:

9、判断题：
定期、全面的系统风险评估和压力测试是推进动态监管最为重要的工具。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

10、判断题：
国际上一般仅凭会计信息和资产负债表信息判断银行的风险状况。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

第八章 单元测试

1、单选题：
（ ）是指商业银行的债务人不能或不愿履行债务而给债权银行造成损失的可能性，或是由于交易双方违约或不履行义务而给作为交易一方的银行带来不利影响。
选项：
A:流动性风险
B:国别风险
C:信用风险
D:操作风险
答案:

2、判断题：
狭义上，信用卡风险是指因信用卡无担保循环信贷的产品特性和贷款实际发生的非计划性、无固定场所、授贷个体多、单笔金额小等特点，导致发卡机构产生损失的可能性。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案:

3、单选题：
关于开办并购贷款业务的商业银行法人机构应当符合的条件，不正确的是（ ）。
选项：
A:其他各项监管指标符合监管要求
B:资本充足率不低于8％
C:有健全的风险管理和有效的内控机制
D:有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队
答案:

4、单选题：
证券公司风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下不属于系统性风险的是（ ）。
选项：
A:财务风险
B:购买力风险
C:经济周期风险
D:利率风险
答案:

5、单选题：
在对商业银行并购贷款风险进行管理时，一般要求并购贷款期限不超过（ ）年。
选项：
A:5
B:7
C:6
D:8
答案:

第九章 单元测试

1、单选题：
证券公司自营业务不包括（ ）。
选项：
A:融资融券
B:可转换债券
C:认股权证
D:回购业务
答案:

2、多选题：
金融风险预警的运作程序包括（ ）。
选项：
A:临界值确定
B:灯号显示
C:指标选择
D:信息收集与整理
E:建立风险预警模型
答案:

3、多选题：
流动性风险指标包括（ ）。
选项：
A:不良资产率
B:核心负债比例
C:流动性比例
D:流动性缺口率
答案:

4、判断题：
市场风险指标包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案:

5、判断题：
金融风险识别的目的在于使金融机构了解一定时期风险的特征，明确风险管理的重点。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案:

第十章 单元测试

1、单选题：
《巴塞尔新资本协议》中要求商业银行资本达到风险资本的（ ）。
选项：
A:10%
B:6%
C:8%
D:4%
答案:

2、单选题：
《巴塞尔资本协议》中要求商业银行核心资本不低于（ ）。
选项：
A:4%
B:6%
C:10%
D:8%
答案:

3、多选题：
金融监管的基本制度包括（ ）。
选项：
A:预防性监管
B:补救性监管
C:救援性监管
D:自主性监管
答案:

4、判断题：
监管机构应保持相对独立性，在职责明确的前提下，拥有制定监管条例和日常操作上的自主权。
选项：
A:对
B:错
答案:

5、判断题：
金融监管的总体目标是在一定的约束条件下追求最优的效果，在稳定、公平、效率三者之间寻求平衡。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: